与股票市场的价格涨跌停板制度类似，中金所也实行价格涨跌停板制度，股指期货市场的涨跌停板幅度与股票市场的涨跌停板幅度都是±10%。但有两点不同，一是两个市场涨跌停幅度的计算基础不同，股票市场涨跌停幅度是上一交易日收盘价的±10%，沪深300股指期货合约的每日价格最大波动为上一交易日结算价的±10%。收盘价是一个时点价格,股指期货的结算价是收市前某一个时间段加权平均价,同一个交易日的收盘价与结算价一般是不同的。同时，股指期货在涨跌停板之前，还设立一个熔断制度。涨跌停板制度和熔断制度共同构成股指期货两个重要的价格限制制度。股指期货合约的熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。

沪深300股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的±6％。最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。