什么是波动率微笑?
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波动率微笑是指期权隐含波动率(implied volatility)与行权价格(strike price)之间的关系。在实证研究中,通过传统BS期权定价模型计算出来的隐含波动率呈现出一种被称为“波动率微笑”的现象。具体来说,当执行价格偏离标的资产现货价格越远时,隐含波动率越大。这种现象在期权市场中比较常见,对指导期权投资具有重要的意义。

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