在期货市场中跨期套利交易是什么意思?
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期货套利的跨期交易就是指同一个品种,在两个不同的时间会有一个价差。而是一个价差是相对稳定的,但是当这个价差过大或者过小的时候,就出现了套利的机会。
我举一个例子啊,1月份的某品种的合约和5月份的某品种的合约,他平常是200,但是当他们之间的价差变成了1000,或者变成了0,那肯定就不正常,这个时候您可以做多一个合约的时候,反手做空一个合约。然后当这两个合约的价差恢复正常时,你就盈利了。
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在线 雨经理:您好,很高兴为您解答问题。
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。 全文>
在期货市场中跨期套利交易是什么意思?
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