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制作期货跨期套利统计表,手动填写期货合约价格,当相邻3个月合约价差放大到(±)100以上时,是套利时机。可以通过买入2手中间月合约,卖出1手前月合约,卖出1手后月合约(或卖出2手中间月合约,买入...
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量化对冲私募、公募一片欢腾。公募基金经理纷纷向记者表示,此次调整将有助于恢复市场流动性.
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