您好，应该注意
1、不做跨年度的跨期套利

　　像前期业界所关心的大都0808和0901合约的套利机遇。不能简单的展开跨期套利，因为2007/2008年度的大豆供需偏紧、2008/2009年度大豆供需呈现多余，受这两个不同的基础面因素的影响，0809和0901的价线形成“倒挂”，买近卖远的跨期套利思路是不可取的。

　　2、不做非短期因素影响的正向套利操作

　　由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异，所以，一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。
　　3、“逼仓”中的套利危险

　　其风险主要在跨期套利中出现。一般而言，跨期的虚盘套利是不涉及到现货的，而逼仓的风险就在于没有出现头寸做维护。当市场行情呈现出单边逼仓的时候，逼仓合约要比其他月份走势更强，其价差未涌现“理性”回归，从而导致亏损的局势。