在深圳开立期货账户可以选择以下几种方式：

1. 期货公司营业部：可以选择一家期货公司在深圳设立的营业部直接前往开户办理。你可以通过搜索引擎或咨询当地的投资者教育机构获取期货公司营业部的地址和联系方式。

2. 证券公司：有些证券公司也提供期货经纪服务，你可以选择一家你已经有证券账户的证券公司，咨询他们是否开设期货账户，并向他们咨询如何办理开户手续。

办理期货账户通常需要提供以下资料：身份证、户口簿或居住证、银行卡、资金账户等。具体开户流程可能会因期货公司而异，建议在前往某家期货公司前先与其联系，了解具体的开户资料要求和流程。

至于哪家期货公司比较好，这很主观，并取决于个人需求和偏好。你可以根据以下几个方面选择合适的期货公司：

1. 信誉和资质：选择有良好声誉、合规运营且有较长历史的期货公司；
2. 服务质量：了解期货公司的交易平台和交易工具是否易于使用，并考虑期货公司提供的投研报告、教育培训等服务；
3. 手续费及佣金水平：了解不同期货公司的交易费用，包括手续费、佣金等，也可以考虑一些优惠政策；
4. 网上口碑和用户评价：可以通过在网上查找用户评价或者咨询资深投资者，了解他们对不同期货公司的评价。

最好在选择期货公司前进行足够的调研和了解，以确保选择一个适合自己需求的期货公司。