求教有经验的大神,期货的撮合交易是如何成交的?
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你好,首先Simnow的撮合是假撮合。不能作为成交规则的判定依据。一般的模拟系统有两种最基本的成交规则:撮合成交,见价成交。如果采用撮合成交。那么模拟系统里的行情是由买卖对手的委托单决定的。所以与真实系统里的行情价格是不一样的。另一种是见价成交。行情从真实系统里取,严格遵循真实行情的走势。委托单只要符合成交价格,不需要对手盘就能成交。据我了解Simnow应该是选择了变种的撮合成交方案。先是遵循撮合成交的交易规则,这时行情必然出现偏移。然后在一定的时间周期(几十秒或者一分钟为一周期),强行根据实际行情纠正模拟盘的行情。Simnow本来就是用来调试CTP-API的,不要拿来做交易规则或者策略的验证。市价单和张跌停的委托单优先级是一样的。买单以卖一价成交,卖单以买一价成交。只不过需要特别指出的是,这里的卖一买一价是交易所的撮合系统里最新卖一买一价,而你电脑上看到的卖一买一价是几毫秒甚至几秒前的卖一买一价。
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