隔夜利息的计算
折叠第一种方法
一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元],市场价格是:1.7718/1.7722,持仓隔夜至周二,PrmBuy%0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息,外汇隔夜利息计算方法如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户,周三卖空1手USD[美元]/JPY,市场价格是107.44/107.47,隔夜至周四,PrmSell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下:
-2.18%/360x100000x3天=[$18.17]
三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户,周五买入5手EUR/GBP,市场价格是0.6885/0.6890,隔夜至下周一,PrmBuyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=[￡0.355]=[$0.63]
折叠第二种方法
若:NZDUSD0.6500
NZD隔夜息利率6.0%P.A.
USD隔夜息利率2.0%P.A.
隔夜利息计算息差=远期汇率-现期汇率
=0.649929-0.6500
=-0.000071或-0.71点
若买纽币，所得息差为:
NZD100,000*0.000071=USD7.10
或:
NZD隔夜利息收入-USD隔夜利息付出
=(NZD16.44*0.649929)-USD3.61
=USD10.68-USD3.61
=USD7.10
若卖纽币，就必须付出息差，息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。
折叠第三种方法
SWAP=息差
A=固定货币利率
B=浮动货币利率
S=现期利率
T=持仓日数
DB=固定货币年日数