对于股市熔断机制的这个限值是不是可以通过正态分布计算出来?比如,根据波动的幅度和概率,决定一个概率对应下的限值,然后在此概率之上为异常。
.张经理. 在线
帮助7.1万 好评3006 入驻8年
感谢您关注该问题,该问题有7位专业答主做了解答。
下面是.张经理.的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
熔断机制需要保障流动性,也就是需要交易双方有机会进行纠错。流动性需要意味着卖出者可以择机反向操作以降低风险减少损失。但是中国不行。用最简单的话说,就像是以前,涨跌停限制10%一样,你无法当日了结或者反向操作,因为你只能第二天买入卖出,因为是T+1交易。
普通,两融,期权全部低佣金!量大更优!
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 耿经理:您好,很高兴为您解答问题。
熔断机制需要保障流动性,也就是需要交易双方有机会进行纠错。流动性需要意味着卖出者可以择机反向操作以降低风险减少损失。但是中国不行。用最简单的话说,就像是以前,涨跌停限制10%一样,你无法当日了结... 全文>
对于股市熔断机制的这个限值是不是可以通过正态分布计算出来?比如,根据波动的幅度和概率,决定一个概率对应下的限值,然后在此概率之上为异常。
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,611,838用户获得帮助