如何计算期货交易品种tick数据的承载量
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Tick一般是指BestBid/Offer的变化,就是OrderBook上最优的买单和卖单发生的变化。
所谓的TickData其实就是一种对OrderBookEvents的DownSample而已,它的前提假设是BestBid/Offer是最重要的信息,以丢弃其它相对不如这个重要的信息为代价,缩减数据规模,让数据处理变的更容易。
TickData本身并不神秘,就是交易所把每只股票(或期货)的activeorderbook(就是你的order还存在在交易所里面,并且没有被撮合成交。)里面的买、卖的单的情况发给你,但是每个市场的规定都不同
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