期货高频交易究竟难在哪里?为什么都亏钱?
资深期货顾问 期货经理
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您好,人工高频,也就是炒单了,是很费手续费的。此外还要看很多东西,不单纯看手续费,只是手续费占比很高,频率较高的人手续费很小的变动都能决定盈亏。


在手续费可以打平以后,如果平均每次交易还能获得0.2个价位的优势,每天交易50次就能赚10个价位,以5000个价位记,赚2%,完全复合年化就有50倍左右收益,实际交易中做不到这种程度,平均每次不一定赚得到0.2个价位,仓位不一定加满,完全复利也做不到。只是说明一下这种方法的特性。


好机会一般要主动开仓主动平仓,节奏一停就走人,到底是挂单止损止盈还是主动对手价成交,要看情况,行情波动是比较有节奏的,观察久了就知道哪里会大概率来一次高波动,哪里会大概率来一次盈利盘止盈+反向开仓+追击单止损回调,根据一般情况下会有什么表现,以此为锚定就能观察非一般情况有利于哪个方向,哪个方向的进攻欲望更强,就算不懂,看节奏,节奏一停就走人;

还有就是止损要够小,做脉冲行情的人是提高胜率减少止损,但交易机会少,低波动的时候,止损止盈都要挂有利于自己的价位成交,比如买平就要挂单在买价上排队而不是卖价上成交,长期下来就会赚到总是对手价成交那些人的钱,哪怕平均每次只占0.1个价位的便宜,甚至对每天交易100次的人来说,只占0.01个价位的便宜,100次赚一个点,一年也要赚200个点。对很多人来说,这200个点的收益都已经是高收益了,满仓能达到50%左右,6~7成仓位有30%左右收益,如果再叠加其它盈利点形成复利效应,价值更大。


高频交易关键就是一个“细”字,需要做得非常细微,对非常小的差别敏感,一丁点一丁点的改进,这个过程是需要不断亏钱试探,不断看盘,精细化统计计算,还要对微观动态成交比较敏感,能感知到市场在微观上到底在干什么。

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