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期货交易的风险率是指投资者为保证持有期货合约所需缴纳的保证金占期货合约价值的比例,是一个衡量投资者风险敞口大小的指标。简单来说就是当前占用的保证金除以当前权益。
相关公式如下:
期货风险率=(持仓保证金/客户权益)×100%
持仓保证金=合约现价×交易单位×手数×保证金比率
客户权益=持仓保证金+可用资金=初始保证金+浮动盈亏-期货公司手续费
风险率在期货市场中用于描述投资者资金账户使用情况。在没有持仓的情况下,期货风险率为0;当满仓的情况下,期货风险率则为100%。当风险率大于100%时,保证金不足,期货公司将提前告知客户增加一些保证金或减少头寸。
当客户所持未平仓合约与当日交易结算价的价差亏损超过一定比率,且客户未在期限内交纳追加一些保证金时,公司有权将客户在手合约强行平仓,以降低保证金水平和减小风险,保证客户免受更大的经济损失,强制平仓的后果由客户来承担。
通过计算风险率,投资者可以评估其账户的风险敞口大小,从而决定是否需要增加保证金或进行止损操作,以控制风险并最大化投资收益。通常,交易所规定的最低保证金比例是10% ~ 30%,因此投资者可以根据自己的实际情况和风险偏好来制定相应的交易策略和风险控制计划。
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