金融期货套期保值的具体操作
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您好,举个例子:当前利润1200,企业担心未来利润收缩,希望对明年二季度产量的10%比例进行套保,那么企业如何操作?

第一步:当前利润状态1200,处于历史高位。
第二步:钢厂对此利润位置较为满意,并认为明年二季度后利润存在回落可能,决定锁定一定比例利润。
(1)操作数量:经研讨,决定锁定二季度产量的10%,按照每月40万吨产量计算,决定套保量12万吨。
(2)套保合约:针对二季度操作合约为1809的铁矿、1809的焦炭,以及1810的螺纹钢。
(3)操作方向:铁矿、焦炭做多,螺纹钢做空。

第三步:按照企业生产所需原料配比,12万吨钢大约需要19.2万吨铁矿、5.4万吨焦炭,折合到盘面合约分别为1.2万手螺纹钢、1920手铁矿、540手焦炭(根据企业的实际生产需求配比调整),并在期货市场进行操作。

第四步:企业面临两种了结方式
(1)盘面利润大幅收缩后,平仓了结,等待下次机会。盘面利润和现货利润损失相对冲。
(2)原料购进时平仓原料,成材售出时平仓成材,完全做到一一对应。

第五步:套保效果评价
比较经过套保的利润效果与完全没有套保的利润效果哪个更好。
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