想了解下系统风险该扣除吗?
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您好,系统风险(systematic risk)也被称为市场风险,是指因市场整体波动和不可预测的事件(比如经济衰退、政治和社会事件等)而导致的投资组合的价值波动。与之相对的概念是无系统风险(unsystematic risk),也称为公司特有风险或独立风险,这是指一个单一企业或行业面临的特定风险,比如公司管理、财务或市场策略等。

在投资组合的风险评估和资产配置中,通常会将无系统风险扣除。然而,对于系统性风险,由于它是市场整体波动和不可预测的因素所导致的,扣除它并非可行的做法。实际上,投资组合中的系统性风险不仅不应该被扣除,而且应该作为优化资产配置和风险控制的重要因素之一来考虑。根据现代资产组合理论,通过资产配置、对冲等方法来控制系统性风险,可以实现在承担适当风险的前提下获得更高的收益。

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