平价期权请帮解答一下哎?
刘经理 证券经理
帮助2620 |专业满分
从业认证| 入驻10年+
感谢您关注该问题,该问题有13位专业答主做了解答。
下面是刘经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
双方都不会亏损多少,简单的来说价值和股价差不多
免费开户
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞 收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 张经理:您好,很高兴为您解答问题。
平价期权(AttheMoney)是指期权的行权价格等于正股的市场价格,或称为等价期权。 全文>
平价期权请帮解答一下哎?
相关问题
无抛补利率平价与抛补利率平价的核心区别在于啥
这两者的核心区别在于是否通过远期合约规避了汇率风险:抛补利率平价(CIP)假定投资者在买入外币资产的同时,会立即签一份远期合约锁死未来的兑换汇率,因此套利收益是确定的,找我开户,佣金是...
高级胡经理 2468
风险平价有什么优缺点,使用时要注意什么?
您好:风险平价的核心是按资产风险贡献分配权重,而非市值,它有特定优缺点,应用时需关注相关要点。我来帮您拆解下:原理上,风险平价通过调整不同资产的权重,让各资产对组合的风险贡献相近,而非...
首席王经理 41
期权平价公式不相等如何套利,有人能帮忙详细说下吗?谢谢!
期权平价公式不相等时确实存在套利机会,但得先判断偏离方向再操作,不过套利也有风险,投资需谨慎哦。首先,期权平价公式是Call价+行权价现值=Put价+标的价。若左边大于右边,就卖Cal...
期货刘经理 472
风险平价该怎么看,数值变化说明什么信号?
您好:风险平价是平衡不同资产风险贡献的配置思路,数值变化反映各类资产的风险相对变动。我来帮您拆解:风险平价的核心是让各类资产对组合的风险贡献相近,而非按资金量配置,目的是避免单一资产风...
首席王经理 88
期货期权平价关系(Put-CallParity)如何推导?
你好!期货期权平价关系的推导其实不难,张经理用大白话给你讲清楚。这个关系的核心是无套利原则——如果两个组合到期的收益完全一样,那它们现在的价值必须相等,不然就有人能低买高卖赚差价,市场...
顺势而为 368
原油期权一个点赚多少,请帮我解答一下
您好!原油期权一个点是1000元钱,欢迎点击头像咨询。
期货小邓 2066
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有4,000万+用户获得帮助