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信用账户停牌证券为何启用公允价?
由于沪深交易所融资融券交易实施细则中提到“客户信用证券账户内的证券,出现被调出可充抵保证金证券范围、被暂停交易、被实施风险警示等特殊情形或者因权益处理等产生尚未到账的在途证券,会员(我司)在计算客户维持担保比例时,可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。同时,您在我司申请开立融资融券账户时签署的合同相关条款约定到“暂停交易期间,乙方(我司)有权视该证券暂停交易的情况对该证券重新进行估值,对其公允价格进行调整。
当信用账户中的持仓证券停牌,公允价如何计算?
信用账户中持仓证券一旦停牌(临时停牌除外),从停牌日起启用公允价。计算方法如下:估值日公允价格 = MIN(证券停牌前一交易日收盘价,公允价格);公允价格 = 证券停牌前一交易日收盘价 ×(1 + 对应指数收益率);注:股票对应指数采用中基协基金估值行业分类指数(简称“AMAC 行业指数”)。;基金对应指数:上海证券交易所基金使用上证基金指数(000011),深圳证券交易所基金使用乐富基金指数(399103);债券对应指数:上海证券交易所上市债券使用上证企债指数(000013),深圳证券交易上市债券使用巨潮企债指数(399481)。我司有权根据市场情况、自身商业判断等变更对应指数的提取标准,并通过我司网站进行公告。启用公允价格的证券,以公允价格计算担保证券市值、融资买入证券市值、融券卖出证券市值。
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