在光大期货进行投资，需要遵循以下步骤：

1.开立期货账户：投资者需要前往光大期货营业部或者官网进行开户申请，提供相关的身份证明、银行卡等资料，缴纳一定的保证金等手续费用。

2.下载并安装交易软件：在开户成功后，投资者需要下载光大期货交易软件并安装，登录账户进行交易。

3.了解期货交易规则：投资者需要了解期货交易的基本规则和操作流程，包括交易品种、交易时间、交易手续费等。

4.制定投资策略：投资者需要根据市场行情和自身的投资需求，制定合理的投资策略和风险控制措施，以保证交易的稳健性和盈利性。

需要注意的是，在进行光大期货投资时，投资者需要遵循以下注意事项：

1.风险控制：期货交易具有高风险性，投资者需要根据自身的风险承受能力和投资需求，制定合理的风险控制策略。

2.了解交易规则：投资者需要了解各个交易品种的交易规则和手续费等相关费用，避免因为不熟悉交易规则而造成不必要的损失。

3.投资策略：投资者需要根据市场行情和自身的投资需求，制定合理的投资策略和风险控制措施，避免盲目跟风和盲目决策。

4.及时跟踪市场：投资者需要及时跟踪市场行情，掌握最新的市场动态，以便及时调整投资策略和风险控制措施。