如何利用相关性分析进行量化交易策略的多元化配置
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您好,如何利用相关性分析进行量化交易策略的多元化配置,有以下几种方法,具体如下:


1、套利策略,利用同一商品(或相似商品)在不同市场上的差价,进行低买高卖的交易行为。量化投资中的套利策略,强调的是买入低估的同时卖出高估的。即买入一个投资标的的同时,一定会卖空一个投资标的。
2、Alpha策略,全市场所有投资者的Alpha收益的总和约为0,近似零和博弈交易成本会使全市场的Alpha收益之和偏负,分红会使全市场的Alpha收益之和偏正。Alpha策略以获取Alpha收益为主,主用金融衍生品对冲掉Beta风险。
3、多因子策略策略,多因子策略模型建立的流程。多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,基本思想是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标构建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。

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