1，首先跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是指利用同一商品不同合约月份之间价差的异常变化，进行对冲交易而获利。

同一品种不同月份的合约之间，由于仓储费、利息等原因，近期合约价格通常要比远期合约价格高（注：也有例外情况），但一般都会有一个合理的范围。当价差不在合理的范围内运行时，我们就可以利用价差来进行套利。一般的操作方法是，当价差过大时就买入近期合约卖出远期合约，价差较小时则相反。比如豆粕2301合约和2305合约，假设在正常情况下这两个合约的价差是50元，那么当价差为60元时，就可以买入2301合约的同时卖出2305合约，当价差为40元时就可以卖出2301合约的同时买入2305合约，这样便能通过价差的变化来获取利润。

跨期套利最大的优点是什么呢？跨期套利做的是同一个品种的不同月份，所以合约的关联度在四种套利里面是最高的，这就意味着价差的波动幅度相对来说更可控。所以一般新手接触套利的话，建议可以从跨期开始介入，相对来说是最简单的，风险也相对较小。

2，第二个，跨品种套利。跨品种套利是利用2个或以上相关联品种之间的价差波动来进行套利。跨品种套利所选择的品种，可以是处于同一产业链的上下游产品之间的套利，比如豆二、豆粕和豆油，豆二是原料，豆粕和豆油是加工后的产品，假设豆油的价格通常会比豆二高4000元，但现在豆油比豆二高了4100元，此时就有了100元的不正常的价差，我们就可以卖出豆油的同时买入豆二进行套利；也可以在具有可替代或者互补关系的品种之间进行套利，比如棕榈油、豆油和菜油，螺纹和热卷等等，他们的价格变化往往具有很强的联动性。

一般来说，做跨品种套利时，选择的品种之间的关联度越高，做起来相对就会越容易一些。因为关联度越高的品种，无论从基本面还是统计规律出发，都越容易找到逻辑支撑，并通过品种间的强弱变化引发价差的收缩与扩大，从而实现价差收益。

3，第三个，跨市场套利。跨市场套利，主要是不同市场之间的套利。目前我国四大交易所里面的品种一般来说是不允许重复上市的，但国外就不一样，比如说美国，他同一个品种可以在几个交易市场同时上市，所以在美国是可以做这种跨市场套利的，国内其实是不行的。所以这里说的跨市场套利，更多的是国内品种和国外一些品种之间的套利，比如说美豆、美豆粉，和国内的大豆、豆粕之间的套利，还有伦铜和沪铜之间的套利，你也可以简单理解为是利用两个市场来做的一个对冲。

4，第四个，期现套利。期现套利是期货和现货之间的套利，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，便可利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。

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