新手在做量化前要好相关功课,请问做好什么相关功课?能简要的说明一下吗?
资深赵经理 证券经理
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1.要避免未来函数,比如应以财报发布日期为准,而不是财报报告期。这点很重要,也是新手常犯的错误,尤其在获得爆炸的回测结果时,更要注意。
2.股票数据回测要用后复权。
3.复权要自己计算,别用第三方算好的,否则回测会有误差。
4.避免幸存者偏差。要包含所有股票,退市的,未退市的都要包含。
5.回测要尽可能符合真实情况,比如涨停的股票是买不了的,跌停的股票也没法卖。
6.可以剔除st股和次新股,提高回测的结果的稳定性
7.不要太在意回测结果,回测效果最好不代表实盘一定好。
8.同一个策略,应选择多个参数实盘,不同的参数可以适应不同的行情,提高策略鲁棒性。
祝您投资愉快!
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新手在做量化前要好相关功课,请问做好什么相关功课?能简要的说明一下吗?
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