讲一下关于期权的隐含波动率?
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一般来说因为隐含波动率没有显式形式,所以需要迭代。在极度虚值或者实值的时候,波动率变化对期权价格没什么影响,所以造成迭代不收敛,误差较大,不知道有没有简单快速的方法求隐含波动率,
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