讲一下关于期权的Theta值?
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随着权证的剩余期限的缩短,Theta的数值理论上会相对上升。也就是说,越临近到期日,时间值损耗得越快。尤其是临近到期日的价外权证,由于内在价值为零,其价值仅仅包含时间价值,因此时间值损耗非常厉害。投资者如果投资这样的权证,一旦看错方向,持有权证的成本是很高的。
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在线 期货周经理:您好,很高兴为您解答问题。
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