讲一下关于期权的Theta值?
诸葛经理 证券经理
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heta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下,不论是看涨期权还是看跌期权,到期时间越长,期权的价值越高;随着时间的经过,期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动,即越来越少。
金风玉露一相逢,便胜却人间无数
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在线 期市小诸葛:您好,很高兴为您解答问题。
  公式  公式为:Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化  因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。对于期权部位来说,期权多头的theta... 全文>
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