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回答:萨缪尔森效应,期货近月合约的波动要大于远月合约(熊市中近月跌的比远月快,牛市中近月涨的比远月快),所以就存在不同月份之间的套利机制。反套一般是市场波动情况和萨缪尔森效应相反。更进一步的机制...
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