期权垂直价差策略构建?
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期权垂直价差策略构建:


(1)认购牛市价差:买入认购(低行权价)+卖出认购(高行权价)


(2)认沽牛市价差:买入认沽(低行权价)+卖出认沽(高行权价)


(3)认购熊市价差:买入认购(高行权价)+卖出认购(低行权价)


(4)认沽熊市价差:买入认沽(高行权价)+卖出认沽(低行权价)


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