国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
高级顾问张 证券经理
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理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的关系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交...
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国债期货期现套利可采用延迟进入交易的模式,即以可交易的较低价格买入国债,保证手头持有可交割的现券用于交割,并在现券持有期间可获得一定的利息收益,而在国债期货市场以可交易的较高价格卖出适当数量的期货合约 全文>
国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
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