什么是平值跨式期权?
首席黄顾问 证券经理
帮助10万+ |好评8万
+微信
从业认证| 从业9年
感谢您关注该问题,该问题有16位专业答主做了解答。
下面是首席黄顾问的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
平值跨式期权是期权的合约组合的,期权开通要求前20个交易日日均资产50万且有两融账户,预约我司办理即可,我司交易费用直接封顶1.8元以下,无资金要求!大资金优惠更多!
开户找我!免费使用量化QMT+miniQMT+ptrade!
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞 收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 资深刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
以相同价格买入或者卖出标的资产相同、到期日相同的看涨和看跌期权 全文>
什么是平值跨式期权?
相关问题
股票欧式期权与美式期权的定价公式核心差异是什么?深度实值、虚值、平值期权的时间价值衰减规律如何?
股票欧式期权与美式期权的定价公式核心差异定价模型不同欧式期权:采用Black-Scholes模型,通过解析公式直接计算理论价格,假设标的资产价格服从几何布朗运动,且无风险利率、波动率等...
子茜经理 2433
股票期权 Gamma 风险集中在平值区间,极端行情下Gamma 挤压会带来怎样的连锁亏损?
Gamma风险在平值区间集中,极端行情下Gamma挤压会导致期权卖方被迫高频逆势对冲,引发“高买低卖”的流动性消耗与连锁亏损‌。这种现象在市场剧烈波动时尤为致命。
夏天 2346
股票实值、平值、虚值期权是如何划分的?各自有什么特点?
期权按照行权价与标的资产价格的关系分为实值、平值和虚值三种类型。实值期权是指行权价低于标的资产价格的看涨期权,或行权价高于标的资产价格的看跌期权,这类期权具有内在价值。平值期权的行权价...
小怡经理 2274
期货期权的实值虚值平值如何区分?
期货期权的实值、虚值和平值,核心是看期权的行权价格与对应期货标的当前价格的关系,不同类型的期权(看涨/看跌)判断标准不一样,下面分情况说明:第一,看涨期权(买涨)的区分:-实值:期货标...
王经理 84
临近到期的平值期权,时间价值衰减速度会比远月合约快多少如何判断?
临近到期的平值期权,时间价值的衰减速度简直是“坐火箭”,比远月合约快不止一星半点,这事儿可以理解成“期权的‘保质期焦虑’”——越临近到期,“过期作废”的风险越陡,时间价值蒸发得越狠。首...
阿飞 923
Theta 体现期权时间价值损耗,平值、实值、虚值合约衰减速度对比?
Theta(时间价值损耗的“速度计”)在平值、实值、虚值期权里的衰减速度,就像“不同熟透程度的水果变质速度”——平值是“刚熟的草莓”,坏得最快;实值和虚值是“苹果和柠檬”,坏得相对慢些...
阿飞 1002
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有3,900万+用户获得帮助