欧式期权定价原理?
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你好,期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。
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金融资产的合理价格为其期望价值  选择权到期时的合理价值是其每一个可能的价值乘以该价值发生机率  之后的加总  根据买权的定义,买进选择权到期时的期望价值为:  E〔Ct〕=E〔max(St-K... 全文>
欧式期权定价原理?
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T0量化顾问 7728
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