依据交易所规定，收取标准如下：
（一）认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金收取标准为零。
（二）认购熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金的计算公式为：（认购期权权利仓行权价格-认购期权义务仓行权价格）×合约单位。
（三）认沽牛市价差策略的开仓保证金和维持保证金的计算公式为：（认沽期权义务仓行权价格-认沽期权权利仓行权价格）×合约单位。
（四）跨式空头策略、宽跨式空头策略的开仓保证金的计算公式为：Max（认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保证金）+开仓保证金较低的成分合约前结算价×合约单位；
当开仓保证金相等时，上述公式中开仓保证金较低的成分合约前结算价，取认购期权前结算价和认沽期权前结算价两者中的较大值。
（五）跨式空头策略、宽跨式空头策略的维持保证金的计算公式为：Max（认购期权维持保证金，认沽期权维持保证金）+维持保证金较低的成分合约结算价×合约单位；
当维持保证金相等时，上述公式中维持保证金较低的成分合约结算价，取认购期权结算价和认沽期权结算价两者中的较大值。
（六）其他类型策略的保证金收取标准由上交所、中国结算另行规定。
我司在《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权策略业务指引》中策略保证金收取标准的基础上对跨式空头策略、宽跨式空头策略保证金按我司标准收取。