国际金融市场有以下几种比较成熟的高频量化交易策略：

1、市场微观结构交易策略

市场微观结构交易策略主要是通过分析市场中即时的盘口数据，在短时间内，对选定的交易对，根据交易对买卖订单流不平衡原理进行短暂交易的策略。

2、统计套利策略

统计套利策略是寻找具有长期统计关系的交易对，根据长期的数据统计结果，在交易对价差发生偏差时进行套利的一种交易策略。

3、事件交易策略

事件交易策略是指利用市场对事件的反应进行交易的策略。事件可以是影响广泛的经济事件，也可以是行业相关事件。每个事件对市场产生影响的时间差异很大，高频事件交易策略就是利用事件在极短时间内的影响自动进行交易，赚取利润。

4、流动性交易策略

流动性交易策略是为市场提供流动性来获取利润的交易策略。做市商们为市场提供不同价位层次的订单，为头寸接受者提供流动性，因此被称为流动性交易策略。
做市商为市场的流动性做出了贡献，很多非活跃市场由于做市商的存在，流动性显著提高，交易成本大为降低。

做市商策略的理论基础是存货模型与信息模型

（1）买卖价差实际上是有组织的市场为交易的即时性提供的补偿。

（2）买卖价差是由于市场信息不对称性造成的。

做市商们通过对订单统计分析、对波动性等市场微结构进行研究，提高了市场流动性，同时也从市场中获利。