跨期套利有几个主要的因素:
1、近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2、空头的移仓使隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小。
3、库存是隔月价差的决定因素。
4、合理价差是价差理性回归的重要因素。
发布于2022-3-7 19:51 广州
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