分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，期权认购、认沽组合策略的保证金按策略类型分别计收，核心区别在价差方向：认购牛市价差和认沽熊市价差组合后，开仓与维持保证金收取标准为零；认购熊市价差和认沽牛市价差，则按行权价格之差乘以合约单位、再乘以组合数量计收。组合需由相同标的、相同到期日、相同合约单位和数量的成分合约构成，具体以交易所组合策略指引及券商规则为准。
1.认购牛市价差由较低行权价认购权利仓与较高行权价认购义务仓组成，认沽熊市价差由较高行权价认沽权利仓与较低行权价认沽义务仓组成，义务仓风险被权利仓对冲，组合保证金为零。
2.认购熊市价差、认沽牛市价差的义务仓行权价方向相反，保证金按行权价差乘以合约单位和组合数量计算；跨式空头、宽跨式空头等其他组合另按规定方式计收。
3.能否成功组合以券商系统校验为准，成分合约标的、到期日、数量不符时不能享受对应保证金优惠。
另外要留意，组合保证金优惠以策略成功组合为前提，期权组合仍承担行权和价差波动风险，需结合自身风险承受能力谨慎参与。组合保证金规则以交易所指引和券商公示为准，您在策略保证金上还有什么想接着了解的？
如果您打算在本地开通期权交易权限，可通过线上渠道联系顾问了解权限级别、开通条件和所需材料，祝您投资愉快。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于15分钟前 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深曹经理：
认购期权组合保证金基于标的持仓与期权头寸的对冲抵消
资深方经理：
认沽期权组合保证金侧重期权行权价与对应持仓的风险覆盖标准
1
企业认证
电话咨询
咨询
18630917047 
