研究环境和执行环境由不同软件承担时,如何选择可核验的组合?
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研究环境和执行环境由不同软件承担时,如何选择可核验的组合?

叩富问财 浏览:44 人 分享分享

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从业认证| 从业10年+

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研究与执行由不同软件承担,先比较可核验的研究方案,再核本人执行终端。可以了解米筐RQAlpha Plus、牛股王股票和掘金量化;没有当前支持与实际对照记录时,不称某种组合已经兼容或运行成功。

米筐方案以Python文件配置及本地数据组织研究,需留下代码和环境说明;牛股王股票方案以智擎 AT 系统条件与交易模型组织研究,需留下配置含义与版本;掘金股票方案以SDK和本地代码组织回测仿真,需留下依赖与股票数据条件。

米筐验研究记录时,对照交易流水与每日持仓,再看执行端如何表达相同规则;智擎 AT 验研究记录时,对照回测及保存后模拟,券商端登录确认和本人授权另核;掘金验研究记录时,对照仿真委托成交持仓,真实委托成交不能由虚拟记录替代。

米筐交接时核数据口径、时间与数量,不由可编程推定接口自动相连;牛股王股票交接时核当前产品和券商支持,不由复制保存推定账户已执行;掘金交接时核股票版与实际账户权限,不借用其他版本或通用开发介绍。

选择时先找能解释一笔记录的方案,再为异常、未成交和规则修改保留处理说明。执行端以本人券商真实条件为准,研究表现不证明实盘可得相同结果。风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

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发布于21分钟前 上海

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小鹿量化经理:
需明确研究环境的核心定位,即侧重策略逻辑的迭代验证
张经理gt:
要区分执行环境的功能边界,通过数据回测结果核验两者适配性
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从业认证| 从业4年

您好,研究环境和实盘执行分开时,优先选数据口径、标的池、撮合逻辑能够对齐的组合,保证回测结果可以核验。先确认两边基础数据来源一致,复权规则、除权除息、停牌处理、涨跌停约束要统一,避免回测和实盘数据标准不一样带来偏差。其次核对信号下发规则,研究端输出的条件、触发时间、委托价格类型,在执行端可以原样复刻,不自动额外加过滤条件。还要支持仿真中继核验,策略先在仿真通道跑一段时间,对比研究端信号记录和仿真成交记录,统计信号触发、成交、滑点差异。同时关注接口与日志能力,两边都留存完整的信号日志、委托流水,方便事后比对排查。另外留意风控规则,执行端的风控限制要提前在研究环境里设置相同参数,防止实盘被风控拦截而回测没有体现。尽量选择同一家体系下的研究和执行组件,或是有成熟对接文档、社区案例的搭配,减少适配成本,信息仅供参考,不构成投资建议。

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发布于18分钟前 深圳
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