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有明显区别，虽然下单函数接口写法统一，但不同品种要遵守交易所独立的委托规则，QMT 只是传递委托，不会自动豁免品种限制。首先是单笔委托数量门槛、单笔上限不一样：主板股票 100 股起委托、单笔上限 100 万股；创业板、科创板有单独单笔限价、市价上限，科创板还有盘后定价交易专属报单规则；可转债、ETF 申赎、国债逆回购、期权、两融，各自有委托单位、申报方向、开平标识的区分。其次是交易时段、有效委托类型不同，比如国债逆回购只有特定时段可报，期权需要区分开仓、平仓、平今平昨，代码参数不能填错。另外涨跌停、停牌、盘后交易的拦截逻辑也分品种。写策略的时候，不能直接套用股票的报单参数给可转债、期权，很容易出现废单。
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发布于2小时前 渭南
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席江经理：
不同股票品种的量化报单需匹配对应品种的委托规则细节
首席常经理：
衍生品品种的量化报单要遵循交易所专属的委托行为规范
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