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QMT量化里的时间顺序切分方案，核心是按时间先后划分训练和测试数据，不能用未来数据做训练，这点你了解吗？
这么做是怕出现数据泄露，要是打乱时间拆分数据，回测结果会不准，怎么落地呢？1.先把标的历史数据按时间从头到尾排好；2.选较早的一段当训练集，比如按时间占比，前70%区间做训练，后30%做测试；3.尽量整段时间划分，别零散抽取。比如做沪深300策略，就拿2018到2022年数据当训练，2023年全年当测试。还要注意别把测试集数据混进训练集里哦。
想知道怎么根据自己的策略调整划分比例，或者还有其他操作细节，点击头像添加微信我给你说更具体的内容哦。
这么做是怕出现数据泄露，要是打乱时间拆分数据，回测结果会不准，怎么落地呢？1.先把标的历史数据按时间从头到尾排好；2.选较早的一段当训练集，比如按时间占比，前70%区间做训练，后30%做测试；3.尽量整段时间划分，别零散抽取。比如做沪深300策略，就拿2018到2022年数据当训练，2023年全年当测试。还要注意别把测试集数据混进训练集里哦。
想知道怎么根据自己的策略调整划分比例，或者还有其他操作细节，点击头像添加微信我给你说更具体的内容哦。
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发布于10小时前 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深唐顾问：
需严格遵循时间先后顺序划分训练集与测试集，不可打乱数据的时间维度逻辑
资深吴经理：
可依据历史行情的阶段性节点，拆分不同时段的样本数据完成对应训练
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