先说一句容易被跳过的事：自己写程序下单，是要报备的。

沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》自 2025 年 7 月 7 日起施行，程序化交易投资者要通过开户券商履行报告义务，个人也不例外；单账户每秒申报撤单合计最高达 300 笔以上、或单日合计 2 万笔以上属于高频交易，要额外报告并实行差异化收费。所以找资料之前，先确认你想做的是研究还是实盘。研究阶段用模拟数据，不碰这一条。

资料按可信度分三层。

第一层，规则与官方数据。 交易所官网的《程序化交易管理实施细则》原文、交易规则和异常交易行为界定，是判断一件事能不能做的依据。宏观和行业数据看国家统计局数据发布库（data.stats.gov.cn）、央行官网，上市公司公告原文看巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。指数编制方案、成分股与调样规则，中证指数网（csindex.com.cn）和国证指数网（cnindex.com.cn）都能免费查。这一层不带观点，是地基。

第二层，研究平台和社区。 聚宽（JoinQuant）社区有公开策略和研究文章，米筐（RiceQuant）有量化学院的教程与案例，优矿（Uqer）数据资源比较全，BigQuant 偏 AI 建模，果仁网这类零代码平台适合先验证规则型想法。免费版普遍有回测时长和数据额度限制，实盘连接通常要付费。这一层价值在「能跑」，缺点是策略质量参差，不少是参数调过头的结果。

第三层，卖方研报。 量化专题报告会讲因子框架、样本外检验、过拟合怎么防，读的时候看两件事：有没有分析师执业编号、有没有写风险提示。研报是观点不是事实，Wind、iFinD、Choice 这类终端多是机构订阅，个人未必方便拿到，前两层的免费源已经够入门。

想横向找资料和交流，这几家可以搭着用：东方财富的研报与数据中心检索方便，局限是转载多、口径和日期要自己核；叩富问财（公号同名）适合问办理层面的疑问：程序化交易怎么报备、各家量化权限开通条件差多少，同时站内还有量化相关专栏，可边学习边提问，答的是持牌从业者，执业编号可核验，局限是答的是业务口径，不评价策略；同花顺的策略工具适合从条件单往自动过渡，局限是复杂策略跑不动；雪球能看到别人的量化思路分享，局限是发帖人身份无从核验，晒出来的曲线多半没经过完整周期检验。

三个坑提前说：回测漂亮不等于实盘赚钱，历史曲线好看常常是过拟合；回测里假设能成交的价格，实盘未必成交得了，滑点和排队会吃掉利润；别通过来路不明的接口接交易，只能走券商提供的正规通道。

工具不会让策略变稳，风控和仓位还得自己想清楚。拿不准就先停在模拟阶段，程序跑起来出错比手工快得多，这个风险得先掂量。