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QMT量化回测中的样本内外划分，核心是通过时间维度拆分历史数据，避免策略过度拟合，确保回测结果真实可用。
这个拆分的逻辑很简单：样本内是用来调整策略参数的历史数据，样本外是策略没接触过的“新”数据，用它检验才能避免“旧数据表现好，新数据亏得多”的假策略。具体步骤有三个：1、严格按时间顺序拆分，不能随机打乱数据；2、样本内占70%-80%，剩余20%-30%留作样本外；3、策略参数调整完后，不能再修改，直接用样本外跑回测。举个例子，做股票择时策略，拿2020到2022年数据调参数，2023年数据做样本外验证，要是样本外收益远低于样本内，说明策略过拟合，要调整。另外要注意，绝对不能用样本外数据再优化策略，不然结果就失真了。
想了解QMT里具体的数据集拆分操作步骤，或者不同量化策略的拆分适配技巧，都可以问我哦~ 有需要也可以点击头像添加微信沟通。
这个拆分的逻辑很简单：样本内是用来调整策略参数的历史数据，样本外是策略没接触过的“新”数据，用它检验才能避免“旧数据表现好，新数据亏得多”的假策略。具体步骤有三个：1、严格按时间顺序拆分，不能随机打乱数据；2、样本内占70%-80%，剩余20%-30%留作样本外；3、策略参数调整完后，不能再修改，直接用样本外跑回测。举个例子，做股票择时策略，拿2020到2022年数据调参数，2023年数据做样本外验证，要是样本外收益远低于样本内，说明策略过拟合，要调整。另外要注意，绝对不能用样本外数据再优化策略，不然结果就失真了。
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发布于2026-11-5 12:20 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
证券董经理：
划分样本内外需明确回测样本的时间区间与样本外验证的独立范围
小赵经理：
可结合策略逻辑特征设定区间拆分比例，确保样本与验证区间无数据交叉
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