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QMT量化策略里的夏普比率和最大回撤，是评估策略风险收益的核心指标，帮咱们判断策略稳不稳。
我来给您通俗拆解这两个指标：夏普比率是衡量风险收益比的，简单说就是每冒1份风险能赚多少收益，数值越高，风险赚的性价比越高；最大回撤是策略运行中从高点跌到低点的最大跌幅，越小说明抗跌性越好。
给您说怎么参考判断：1. 夏普比率方面，一般量化策略1以上算合格，2以上的表现就很不错；2. 最大回撤建议尽量控制在10%以内，超过20%的话风险就偏高了。
举个例子：两个策略年化收益都是15%，一个最大回撤8%、夏普1.8，另一个最大回撤21%、夏普0.7，显然第一个更稳。
注意哦，这两个是历史表现，不能完全代表未来，还要结合策略逻辑调整。
想知道怎么在QMT平台里查看自己策略的这两个指标数值吗？点击追问联系我，我给您说具体操作。
如果您需要办理证券开户，点击头像添加我微信，能帮您办理便捷的开户流程，还有专属服务哦。
我来给您通俗拆解这两个指标：夏普比率是衡量风险收益比的，简单说就是每冒1份风险能赚多少收益，数值越高，风险赚的性价比越高；最大回撤是策略运行中从高点跌到低点的最大跌幅，越小说明抗跌性越好。
给您说怎么参考判断：1. 夏普比率方面，一般量化策略1以上算合格，2以上的表现就很不错；2. 最大回撤建议尽量控制在10%以内，超过20%的话风险就偏高了。
举个例子：两个策略年化收益都是15%，一个最大回撤8%、夏普1.8，另一个最大回撤21%、夏普0.7，显然第一个更稳。
注意哦，这两个是历史表现，不能完全代表未来，还要结合策略逻辑调整。
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发布于2026-11-1 23:17 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深杨经理：
夏普比率反映策略单位风险的收益补偿情况，是评估策略风险收益特征的核心指标
资深王经理：
最大回撤体现策略历史最大浮亏幅度，是衡量策略抗风险能力的关键参考维度
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