ETF折溢价套利操作逻辑?买卖申赎价差原理
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ETF折溢价套利操作逻辑?买卖申赎价差原理

叩富问财 浏览:44 人 分享分享

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您好,ETF折溢价套利是利用ETF场内交易价与基金实际净值的偏差获取收益的合规操作,核心围绕买卖申赎价差原理展开,普通用户线上开通A股账户就能参与相关ETF交易。

ETF折溢价套利操作首先要确认价差覆盖全部交易成本,才能保证操作不会出现亏损,这是交易所统一规定的ETF申赎规则决定的,要是价差没覆盖手续费就盲目操作,很容易出现赚了价差亏了手续费的情况。
1. 当ETF场内交易价明显高于实时净值时,提交一篮子股票申赎对应ETF份额,在场内卖出份额完成溢价套利。
2. 当ETF场内交易价明显低于实时净值时,在场内足额买入对应ETF份额,提交赎回指令换回一篮子股票完成折价套利。

沪深市场场内ETF均无过户费,普通A股账户办理后可直接交易绝大多数ETF品种,不需要额外开通对应板块的交易权限,新手初期建议优先选择流动性高的宽基ETF熟悉相关规则,避免操作低流动性标的出现价差无法快速收敛的情况。您要是想了解ETF交易的成本佣金相关细节,随时都能和我说。

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发布于2小时前 北京

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首席客户经理:
折溢价套利基于ETF市价与净值的偏离幅度触发操作,核心是捕捉短期价差空间
江海证券经理:
需结合申赎门槛、交易成本匹配时机,同时注意日内波动对套利空间的影响
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