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收盘前、尾盘套利的核心风险集中在时间紧、变数多，很容易把账面浮盈直接变成实亏。
第一是成交时效风险：尾盘最后半小时市场波动加剧，成分股价格快速拉升，你刚下单没几秒，原本的折溢价就直接收敛甚至反转，整套套利操作还没走完，盈利空间就彻底消失。
第二是流动性枯竭风险：临近收盘很多交易盘撤单，小盘成分股买卖盘深度骤降，大额下单很容易出现部分成交，没买到足额一篮子股票，申购ETF的委托直接被驳回，套利流程直接中断。
第三是清算规则风险：15点收盘前几分钟提交的申赎委托，一旦系统拥堵延迟，很容易错过交易所申赎申报截止时间，委托作废，你手里的一篮子股票或ETF份额只能被动持仓过夜，要承担隔夜跳空的大幅波动风险。
最后是尾盘临时公告风险，部分成分股突然停牌，现金替代成本大幅超出预期，直接侵蚀全部套利利润。
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发布于7小时前 长沙
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席王经理：
尾盘套利受临近收盘流动性变化影响，易出现冲击成本抬升的情况
安经理：
需提前梳理尾盘时段的供需结构，避免因封单异常导致成交不及预期
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