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溢价套利的完整时序完全贴合A股清算规则，按交易日拆分操作最稳妥。
T日盘中，QMT实时监控ETF市价与IOPV的价差，当扣除交易成本后仍有盈利空间，立刻批量下单买入对应权重的一篮子成分股，全部成交后，在交易时段内提交ETF一级申购委托，用一篮子股票兑换成ETF份额。
T日日终完成清算，你申购的ETF份额正式确认到账，此时份额已归属你的账户。
T+1日开盘后，你就可以在二级市场把前一日到账的ETF份额全部卖出，成交后当日资金可用，T+1日可转出，整套闭环操作完全合规，不会出现交易规则冲突。
要注意如果盘中成分股有涨跌停、停牌的情况，要提前在QMT里设置现金替代的参数，避免申购委托被驳回。
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发布于7小时前 长沙
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
量化方经理：
先在交易日开盘时段完成一篮子对应成分股的买入操作
资深黄经理：
当日申购的ETF份额需在次日方可卖出交割完成套利
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