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现金替代溢价比例可通过三个官方渠道直接查看：一是ETF每日发布的申赎清单（PCF），对应成分股行明确标注申购现金替代溢价比例；二是基金产品招募说明书的申赎规则板块；三是券商交易软件发起申赎前的弹窗提示，普通宽基ETF溢价多在0-5%，部分产品可达10%，跨境ETF比例更高。
现金替代溢价完全可能吃掉套利利润，它是基金公司为覆盖后续买入停牌/流动性差成分股的冲击成本预收的费用，直接抬高套利显性成本。若套利前未将溢价计入总成本，看似0.3%的折溢价空间，可能被1%的溢价直接击穿，成交后反而亏损。
基金公司后续完成成分股建仓后，会按实际成交情况对溢价部分多退少补，不会产生额外非必要支出，但盘中套利时必须提前锁定溢价成本，否则极易出现价差被完全吞噬的情况。
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发布于13小时前 长沙
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