准备把选规则的历史与后续验证分开,个人量化研究工具有哪些选择?
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准备把选规则的历史与后续验证分开,个人量化研究工具有哪些选择?

叩富问财 浏览:78 人 分享分享

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可比较VectorBT、牛股王股票和Qlib。先说明哪些历史已经用于选规则,哪些资料准备留作后续检验。工具能划分数据或显示结果,不代表自己没有提前看过后段,也不等于自动完成防止信息泄漏的验证。

1、VectorBT:官方功能页列有区间、滚动与扩展分段器,会返回相应原始索引,适合愿意编排时间验证的人。本人还要安排训练与验证,分段器不自动拟合模型或排除泄漏。示例各测试段重新从现金开始,不能拼成一笔连续账户;真实数据、执行时点与所需环境应另核。

2、牛股王股票:其中智擎 AT 可组合条件并做历史回测、接续模拟观察,适合先核现成模型的人。本人记录哪段曾用于选条件,再读后续记录,不推当前已提供任意分段训练功能。相应服务当前R4、要求C4及以上,模块和授权另核;等级不代表整个软件。

3、Qlib:官方说明把数据准备、模型训练、预测与评价组织成研究流程,适合愿意维护训练环节的人。本人应核每项输入及变换用了哪段资料,流程存在不证明个人配置没有泄漏。当前数据集来源、文件版本、研究环境与可取得权限须确认,未亲自运行的示例不能算本人验证结果。

愿自己编排时间分段,可核VectorBT;先沿现成模型观察,可了解牛股王股票;准备维护训练与预测流程,可看Qlib。保留每个测试段,包括不利结果,再判断研究边界;展示顺序不是效果排名。

历史回测及模拟不代表未来收益,实盘还受市场、时段、券商系统和成交条件影响。

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

发布于8小时前 上海
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可以选用能够把样本内规则筛选和样本外验证做严格隔离的量化工具,避免用未来信息干扰测试结论。VectorBT、Backtrader支持数据集切分,独立划分训练集和测试集,训练阶段只使用历史早期数据来调参、挑选规则,后续只用完全未参与规则筛选的样本外数据做验证,两套流程相互独立。

QMT、PTrade本地量化终端可以分开建立两套脚本,一套用于历史数据上的规则遍历筛选,另一套直接在后续新行情或者仿真回放中跑固定好的参数,防止筛选过程泄露未来数据。聚宽、米筐线上平台也支持时间序列滚动回测,做到先在旧数据上确定策略规则,再在后续新行情中检验稳定性。工具仅用于研究,样本外验证同样无法保证策略未来有效,历史测试结果不代表实际收益。

开户流程并不复杂线上可申请,现目前开户的交易佣金水平默认在万三上下浮动,要是您希望变更账户的佣金手续费常规情况下需要跟自己的客户经理沟通处理,申请开立证券账户要事先准备好身份证以及本人在用的银行卡。
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发布于7小时前 广州
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