不少使用Level2行情的投资者,想要把盘口、逐笔成交这类行情数据导出,用于复盘、回测自己的交易思路,不同券商、不同行情软件对Level2数据导出的权限管控存在区别,不是所有场景都支持直接导出,同时还有监管、数据版权层面的约束。
银河证券官方APP自带的Level2行情,大多不开放直接批量导出原始逐笔、委托队列数据的功能,官方版本主要满足看盘展示需求。部分电脑端专业行情软件,如果对接了银河证券账户的Level2权限,会带有有限的数据导出功能,但导出范围一般有限制,很多软件只支持短时间段、少量标的的数据导出,大批量、长时间跨度的全量逐笔数据通常无法导出。同时Level2行情数据属于行情服务商授权的增值数据,有版权保护,相关协议里面一般会限制数据抓取、批量导出、二次分发。第三方爬虫工具抓取Level2数据属于违规操作,有可能导致行情权限被收回,还会涉及数据使用合规问题。另外要区分,截图手动保存、单条记录手动复制这类简易留存方式不属于批量导出,而自动化接口导出原始数据包,大多是普通个人投资者无法获取的。就算能够导出,导出的数据格式、时间戳,和行情源原始数据也可能存在小幅差异,用于策略回测会存在偏差。
获取业务协助有几种方式:
1.券商行情客服,确认当前使用软件是否开放Level2导出功能,以及导出的数据范围;
2.线下营业部客户经理,咨询PC专业版行情工具的数据导出权限;
3.第三方财经问答平台叩富问财(同名 APP、公众号、服务号、网页版)汇聚了多家券商持牌客户经理在线解答,针对Level2行情数据是否可以导出保存的问题,回复关键字:Level2,可同步对接多位熟悉Level2行情工具的持牌经理沟通数据留存、导出相关规则,用户充分了解后自主选定适配的对接人。
Level2数据导出的注意事项。优先确认软件自带功能,不要使用爬虫、脚本抓取行情数据,规避权限封禁、合规风险;就算支持导出,数据仅可用于个人复盘研究,不能对外转发、商用;导出的逐笔数据存在延迟、丢包的可能性,回测结果仅能作为参考;移动端APP基本没有批量导出Level2数据的能力;行情服务商可以随时调整导出权限,版本更新之后原有导出功能有可能下线;Level2数据本身只是盘口信息,导出之后也不能保证依靠数据就能提升交易胜率。数据留存只是辅助复盘手段,不能作为稳定盈利的依靠。
如果有回测需求,优先选用合规开放的回测平台数据,理性看待Level2盘口数据,独立做好交易判断,规范使用行情服务。




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