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您好，QMT量化套利的价差收敛策略，核心是利用品种间价差回归均值的机会，按步骤可配置。
先挑配对的两个品种，要选价格走势高度联动的可交易品种，比如同类型的ETF或者相关证券，这样价差才有可能回归，得符合场内交易的规则哦。
再设价差的判断标准，比如以最近一段时间的均线为基准，当价差偏离这个基准到一定程度，就生成套利信号，参数可以根据实际情况调，不用固定死数值。
接着配置交易逻辑：信号出来的时候，同时买低估的品种、卖高估的品种；等价差回归到正常区间了，两边同时平仓，控制住风险。
举个例子，比如选沪深市场两只同行业的ETF作为配对，以20天的均线为基准，价差超过偏离阈值就操作，回归后平仓就行。
要注意，有时候价差可能因为市场情况一直不回归，得设置好止损，同时遵守证券交易的规矩，不做违规的事。
如果您需要QMT量化套利策略的更多配置细节，或者相关交易工具的使用方法，可点击头像添加微信进一步沟通。
开户找我，成本佣金，ETF/可转债万0.5，国债逆回购低至一折，支持同花顺登陆！
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接着配置交易逻辑：信号出来的时候，同时买低估的品种、卖高估的品种；等价差回归到正常区间了，两边同时平仓，控制住风险。
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发布于2026-10-16 13:52 广州
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