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开通QMT之后，做ETF折溢价套利，回测是否模拟申赎T+N到账规则，PTradeETF套利回测会不会忽略申赎时间延迟？
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开通 QMT 之后，做 ETF 折溢价套利，回测是否模拟申赎 T+N 到账规则，PTradeETF 套利回测会不会忽略申赎时间延迟？

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首发 小鹿量化经理
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（1）QMT 原生回测默认不会自动模拟 ETF 申赎 T+N 到账，需要自行在代码中增加资金、份额延迟逻辑。
（2）PTrade 原生回测同样简化 ETF 申赎流程，默认忽略申赎时间差，直接即时到账。
（3）如果不设置到账延迟，回测收益会虚高，ETF 套利实盘资金和份额到账存在时间差。
（4）ETF 申赎还有冲击成本、申赎手续费，回测建模时都要纳入，贴近真实交易。
研究 ETF 折溢价套利策略，办理低佣量化账户，来找我协助开户。

发布于21小时前 三亚
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