第一步:了解交易所异常交易的认定标准
查询交易所发布的证券交易规则,明确异常交易的具体类型,包括频繁挂单撤单、大额反向交易、影响股价稳定的连续申报等情形。
确认自己的量化交易策略频率,核对是否触碰了交易所关于申报频率、申报占比的量化指标要求。
区分个人投资者正常量化交易和违规量化交易的边界,明确合规的量化交易不在监管预警范围内。
第二步:如果触发预警后的处理流程
收到券商或者交易所的预警通知后,第一时间暂停对应策略的运行,避免进一步违规操作。
按照要求向券商或者交易所说明自己的交易情况,提交策略逻辑等证明材料,说明不存在违规交易意图。
根据监管要求调整交易策略,调整后确认符合交易规则再恢复正常交易。
第三步:提前避免触发异常预警的方法
个人投资者进行量化交易,要控制交易频率,不要过度高频挂单撤单,单日申报量占比不要超过正常范围。
不要使用抢涨停、操纵股价等违规策略,只做合规的趋势交易、套利交易类策略。
提前和开户券商沟通你的量化交易需求,确认券商对个人量化交易的管理要求,提前规避违规风险。
建议咨询官方确认细节。需要注意的是,合规的个人量化交易即便偶尔触发券商的系统预警,只要说明交易情况、不存在违规操作就不会对账户产生实质性影响,只有持续违规的异常交易才会被限制交易甚至封禁账户。举例来说,你用量化策略做日内趋势交易,单日申报次数在几十次以内,属于正常的交易范围,完全不会触发监管预警,如果你单日申报几千次,大部分订单都是挂单后立刻撤销,这种情况就很容易触碰异常交易的标准,触发监管预警。
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