可转债量化权限审核需过三关:可转债权限、量化终端权限、程序化报备。
可转债权限要求20个交易日日均资产≥10万、24个月交易经验、C4及以上风险测评,并完成知识测试。量化终端权限则需A股经验满6个月、C4风险等级,资产门槛因版本而异:MiniQMT(已停用)/基础版PTrade通常10万起,全功能QMT多为30万起,部分渠道也可申请10万。
关键误区是以为资产达标就能自动开通。实际上必须联系客户经理录入"量化白名单",否则APP内无申请入口。老户可申请补录,新户需走专属链接开户。
实盘前还需完成程序化交易报备,签署风险揭示书,由券商向交易所申报账户、策略类型、申报速率等信息。若触发高频标准(每秒报撤单≥15笔或单日≥2万笔),还需额外报备服务器和算法参数。
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