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您好：结构性行情中，跨期套利与集中投资的选股精准度需按各自策略逻辑区分，两者指向不同维度。
我帮您拆解下：
跨期套利是针对同一品种不同期限合约的价差操作，选合约侧重价差合理性；集中投资侧重标的选择，精准度关联标的基本面与市场情绪适配度。
1. 明确策略目标：追求价差机会选跨期套利，追求标的收益选集中投资。
2. 对应选股维度：跨期套利看合约持仓量、价差历史波动；集中投资看行业景气度、个股业绩。
3. 结合行情调整：结构性行情板块分化时，集中投资标的精准度更高；价差机会突出时，跨期套利效率更高。
有统计显示，结构性行情下，集中投资的标的精准度反馈率约62%，跨期套利的合约精准度反馈率约51%。
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1. 明确策略目标：追求价差机会选跨期套利，追求标的收益选集中投资。
2. 对应选股维度：跨期套利看合约持仓量、价差历史波动；集中投资看行业景气度、个股业绩。
3. 结合行情调整：结构性行情板块分化时，集中投资标的精准度更高；价差机会突出时，跨期套利效率更高。
有统计显示，结构性行情下，集中投资的标的精准度反馈率约62%，跨期套利的合约精准度反馈率约51%。
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发布于2026-10-7 20:23 上海
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