您好,程序化交易需要提前履行报告报备,遵循先报告、后交易的原则。
(1)核心结论
使用计算机程序自动生成或下达交易指令开展程序化交易,要提前向券商提交信息报告,券商核验后报送交易所,完成确认才能开展程序化申报;普通人工手动下单,不属于程序化交易,无需报备。
(2)业务规则
个人客户做程序化,先向开户券商提交资料,包含账户信息、策略类型、申报速率、交易软件信息等。信息发生重大变更,同样要及时变更报告。高频程序化交易,还需要额外报送服务器、应急方案等材料。未完成报备的,券商可拒绝接收程序化交易委托。
(3)适用场景
通过量化程序、算法自动委托进行交易;单纯人工手动挂单,不用走这套报备流程。
(4)关键区分
报备是账户层面的事前信息申报,不是每一笔委托单独报备;人工手动交易不属于程序化,无需报告。
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